|
自1990年成立至2023年末,Citadel累计为投资者带来740亿美元的收益。
近年来,通过结合不同策略寻求收益的对冲基金表现超过了其他大多数对冲基金,2023年一些多策略基金继续表现良好,但很难跑赢标普500指数等基准指数的火爆回报。
肯·格里芬(Ken Griffin)的Citadel可能是最著名的多策略对冲基金,他位于迈阿密的总部在疫情之后的动荡市场中一路前行。据几位消息人士透露,2023年该公司的旗舰惠灵顿基金(Wellington fund)再次表现出色,扣除费用后,该基金的收益为15.3%。
Citadel的主要竞争对手是千禧管理公司(Millennium Management),这家总部位于纽约的公司由伊兹•英格兰德(Izzy Englander)经营,目前管理着610亿美元资产,消息人士称,千禧在2023年的收益为10%。
据消息人士透露,纽约大都会棒球队(New York Mets)老板史蒂文•科恩(Steven Cohen)运营的多策略基金Point72在2023年的收益为10.6%。
多策略基金经理会采用许多不同的投资组合和投资策略。他们在不同的投资组合和策略之间调整仓位并控制风险,这些投资组合和策略的范围可能包括传统的对冲基金做多做空个股的方法、从固定收益收益率曲线获益、进行商品期货交易、以及到不稳定的量化金融模型。
多策略理念已经存在许多年,但最近它的表现远超传统的多空对冲基金。2021年和2022年,Citadel的惠灵顿基金分别上涨了26%和38%,而标普500指数在这两年分别上涨28%、下跌18%。强劲的表现使Citadel的管理规模膨胀至600亿美元左右,因此它决定向投资者返还部分投资收益,以保持其灵活性。
但对于2023年多策略基金的平均业绩而言,似乎已经回归到主动管理基金经理的平均水平。对冲基金研究公司PivotalPath的数据显示,去年多策略基金的平均收益仅为4.9%。
多策略基金的平均收益率不仅远远落后于2023年由科技股推动的标普500指数24%的涨幅,而且4.9%的多策略基金平均回报率也落后于传统对冲基金,甚至落后于从美国国债中获得的5%的无风险回报率。因此2024年应该是密切关注多策略基金的重要时间窗口。
根据FOF基金公司LCH Investments数据显示,自1986年在哈佛大学读大一时就开始投资的肯·格里芬,其创办的Citadel自成立以来累计净收益在所有对冲基金经理中排名第一。
自1990年成立至2023年,Citadel累计为投资者带来了740亿美元的收益,位居对冲基金榜首,该公司去年实现了81亿美元的收益。
LCH董事长Rick Sopher在一份声明中表示:“前20名基金经理的收益中,有很大一部分是由大型多策略、多资产组合公司创造的。这些公司显然也有能力支付更高的薪酬来吸引最优秀的人才。”
去年排名前20位的基金经理为投资者净赚了670亿美元的收益。
在LCH的排名中并列第二的是Shaw和Millennium,自成立以来,这两家公司的总收益回报约为561亿美元。瑞·达利欧(Ray Dalio)创立的桥水公司(Bridgewater Associates)以558亿美元的收益回报排名第四。
选股投资者克里斯托弗·霍恩(Christopher Hohn)的TCI在2023年取得了所有对冲基金公司中最多的收益回报,达到了129亿美元,自成立以来,其在总排名中位列第七。
当前新闻共有0条评论 | 分享到: |
|
||||||||||
评论前需要先 登录 或者 注册 哦 |
24小时新闻排行榜 | 更多>> |
1 | 镜头下北京凌晨街头:让人潸然泪下 |
2 | 王岐山遭秋后算账 下周一恐出大事? |
3 | 胡春华突然高调冒头 中南海或开启李强时刻 |
4 | 中国客机场大喊“滚回中国” 老外看傻 |
5 | 各国使节敢怒不敢言!中共有个战狼女大使 |
48小时新闻排行榜 | 更多>> |
一周博客排行 | 更多>> |
1 | 胡锦涛与习近平的无缝对接 | 阿妞不牛 |
2 | 变 | 曾华 |
3 | 10日日本游:一个有着太多不可 | 法国刘学伟 |
4 | 以色列会不会直接干掉哈梅内伊 | 雷歌747 |
5 | 印象台湾(四)父辈的旗帜 | 野狼巴克 |
6 | 赫鲁晓夫精准评价毛泽东 | 体育老师 |
7 | 秦生祥不是老习亲信 而是贾廷 | 胡亥 |
8 | 习主席是真正有主见甚至先见之 | 阿妞不牛 |
9 | 王岐山和曾庆红的梁子是怎样结 | 胡亥 |
10 | 吴委员长仙逝,邦声震国 | 阿妞不牛 |
一周博文回复排行榜 | 更多>> |